แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย | เครือข่ายมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ง่าย เหล่านี้รวมถึง LIBOR, พันธบัตร, ข้อตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า, สัญญาแลกเปลี่ยน, ฟิวเจอร์อัตราดอกเบี้ย, หมวก, ชั้นและสัญญาแลกเปลี่ยน เราจะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือระยะเวลาพื้นฐานและนูนในการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพอร์ตตราสารหนี้ เราจะได้รับการฝึกฝนในการประเมินโครงสร้างคำศัพท์จากข้อมูลการตลาด เราจะเรียนรู้ข้อเท็จจริงพื้นฐานจากแคลคูลัสสุ่มซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยสุ่มหลากหลาย ในบริบทนี้เราจะทบทวนทฤษฎีการกำหนดราคาการเก็งกำไรที่ให้รากฐานสำหรับการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน นอกจากนี้เรายังจะครอบคลุมสูตรมาตรฐานของแบล็กและแบเชลลิเยร์สำหรับการกำหนดราคา, พื้นและ swaptions

ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้คุณจะรู้วิธีการปรับรูปแบบอัตราดอกเบี้ยให้กับข้อมูลตลาดและวิธีการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย