รายละเอียด

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติซึ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ระบบพลวัตสุ่มในเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ
เป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
1. ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกระบวนการสุ่ม
2. แนะนำกระบวนการสโตคาสติกที่สำคัญที่สุด
3. ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ ของกระบวนการ
4. ศึกษาวิธีการอธิบายและวิเคราะห์แบบจำลองเชิงซ้อนเชิงซ้อน
ทักษะการปฏิบัติที่ได้มาในระหว่างกระบวนการศึกษา:
1. ทำความเข้าใจกระบวนการสโตแคสติกที่สำคัญที่สุด (Poisson, Markov, Gaussian, กระบวนการ Wiener และอื่น ๆ ) และความสามารถในการค้นหากระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองในสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นในสาขาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและอื่น ๆ
2. การทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการยศาสตร์ความคงที่การรวมกลุ่มสุ่ม การประยุกต์ใช้คำเหล่านี้ในบริบทของคณิตศาสตร์การเงิน
สันนิษฐานว่านักเรียนคุ้นเคยกับพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของสถิติทางคณิตศาสตร์ แต่จะช่วยให้การเข้าใจหลักสูตรนี้ง่ายขึ้น
หลักสูตรนี้มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่จำเป็นสำหรับการศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในวิชาสุ่มเช่นคณิตศาสตร์การเงินการเงินเชิงปริมาณการสร้างแบบจำลองสุ่มและทฤษฎีกระบวนการแบบกระโดด

คุณมีปัญหาทางเทคนิคหรือไม่? เขียนถึงเรา: coursera@hse.ru

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

กระบวนการสโตแคสติก - คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ