เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ตัวเลือกการกำหนดราคาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือกและอนุพันธ์ทางการเงินอื่น ๆ และการประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยง เราจะเริ่มต้นด้วยโมเดลต้นไม้แบบทวินามเวลาไม่ต่อเนื่อง แต่หลักสูตรส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบของโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย Brownian Motion ขับเคลื่อนต่อเนื่อง การแนะนำพื้นฐานสำหรับ Stochastic, Ito Calculus จะได้รับ โมเดลมาตรฐานจะเป็นโมเดลราคา Black-Scholes-Merton แต่เราจะหารือเกี่ยวกับโมเดลทั่วไปเช่นโมเดลความผันผวนสุ่ม เราจะหารือเกี่ยวกับทั้งสองวิธีสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและแนวทางความน่าจะเป็นมาร์ติงเกล นอกจากนี้เรายังจะแนะนำการสร้างแบบจำลองของอัตราดอกเบี้ยและตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้ ฉันสอนชั้นเรียนเดียวกันที่คาลเทคซึ่งเป็นระดับปริญญาตรีขั้นสูง ซึ่งหมายความว่าชั้นเรียนอาจมีความท้าทายและต้องการความพยายามอย่างจริงจัง ในอีกทางหนึ่งการเรียนจนจบหลักสูตรจะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกมาตรฐานได้อย่างเต็มที่และจะช่วยให้คุณสามารถศึกษาวิชาเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเองหรืออื่น ๆ คุณควรมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับแคลคูลัสพื้นฐานสถิติและความน่าจะเป็นและมีความสนใจในการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โปรดไปที่บทที่ 0 ในโครงร่างหลักสูตรเพื่อทำการประเมินสิ่งที่จำเป็นต้องมี

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ตัวเลือกการกำหนดราคาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

ตัวเลือกการกำหนดราคาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ - คาลเทคเอ็กซ์